Gdyby ktoś potrzebował, czego potrzeba w CV, zeby pracowac przy systemac w Goldman Sachs, to CV Sergieja ponizej
Zalecam czytanie od dołu, czyli początków kariery
VP, Equity Strategy
Goldman Sachs
(Public Company; GS; Investment Banking industry)
May 2007 — Present (2 years 3 months)
• Lead development of a distributed real-time co-located high-frequency trading (HFT) platform. The main objective was to engineer a very low latency (microseconds) event-driven market data processing, strategy, and order submission engine. The system was obtaining multicast market data from Nasdaq, Arca/NYSE, CME and running trading algorithms with low latency requirements responsive to changes in market conditions.
• Implemented a real-time monitoring solution for the distributed trading system using a combination of technologies (SNMP, Erlang/OTP, boost, ACE, TibcoRV, real-time distributed replicated database, etc) to monitor load and health of trading processes in the mother-ship and co-located sites so that trading decisions can be prioritized based on congestion and queuing delays.
• Responsible for development of real-time market feed handlers, order processing engines and trading tools at a Quantitative Equity Trading revenue-making HFT desk.
Director, Routing R&D
IDT Corp
Work as a principal systems architect and hands-on R&D team lead for medium/large scale Telecommunications routing systems in VoIP and SS7 networks. The routing systems targeted taking advantage of hourly changing termination rates of over 600 carriers to thousands of destinations in order to ensure best utilization of capacity at lowest rates for the purpose of increasing company's gross profit. Responsible for Prototyping, Project Management, System Software Engineering, Technical Analysis, Database Design and Implementation. Delivered turn-key systems to operational teams that offered 24x7 fault-tolerant operations with over 99,999% of annual uptime achieved through hardware and software redundancy implemented at 1-5 OSI layers. The systems were designed to stay in the call path of IDT's networks with sustaining throughput of over 40M transactions per day and processing over one billion dollars in annual revenues.
Lead Development Engineer
IDT Corp
Responsible for Software Engineering, Technical Analysis, Planning, and Implementation. The company specialized in telecommunications consulting services for small and mid-size businesses.
Teaching Assistant Neuroelectric Systems
Rutgers University, Dept. of Biomedical Engineering
• Designed statistical analysis software for Medical Image processing.
• Implemented wavelet & fft feature extraction techniques for Image Analysis, and a Modular Neural Network approach based on the ALOPEX algorithm.
• Developed educational and scientific software to automate a variety of algorithms in Neuroelectric science.
Systems Programmer
Rutgers University, LCSR Computing Facility, Advanced Computing Applications
• Designed statistical analysis software for Web traffic reporting.
• System programming in C/Perl on UNIX.
• CGI programming for the University's World Wide Web server (C/Perl).
Computer Operator
John F. Kennedy Medical Center
(Privately Held; 501-1000 employees; Medical Practice industry)
February 1991 — July 1993 (2 years 6 months)
Responsible for the operation of the Medical Center's mainframe (MV-20.000), mini¬computer (AS/400), and micro¬computer equipment.
Daily responsibilities included:
• Initiate, monitor and ensure smooth completion of daily runs on the Financial System.
• Produce bills, reports and other system output.
• Update system with new versions and utilities, and perform daily backups.
Application Programmer
Railroad Consolidated Computer Center, Moscow, Russia
(Public Company; 10,001 or more employees; Transportation/Trucking/Railroad industry)
September 1987 — August 1990 (3 years)
Internship work in a team of applied mathematicians and computer scientists on a project sponsored by the Ministry Of Transportation that involved optimizing train schedules based on known passenger transportation demand, train capacity, transportation costs, and other parameters with a goal of minimizing the number of trains required to serve geographic areas. Applications developed in C, PL/1, and CLIPPER.
Ten Serge Aleynikov to chyba ten sam Sergey A., programista z G S, co to sobie nieświadomie zassał za dużo oprogramowania tradingowego, aż go musieli aresztować.
Toż Sierioża nieźle nabałaganił a raczej przeputał pzyszłoość. Kwalifikacje formalne może ma i ok. ale moralne kwalifikują go najwyżej do obsługi kompa w gs-ie.
Facet ma potezne doswiadczenie (ponad 20 lat) z mocnym backgroundem telekomunikacyjnym. Szacun :-)
Ponad rok temu odpadlem z procesu rekrutacyjnego w GS na ostatniej fazie w Ladku Zdroj ;-) Moim glownym powodem niepowodzenia bylo wlasnie niestety nie najwieksze doswiadczenie w branzy IT (wtedy niespelna 3 lata) + bardzo krotki okres pracy u ostatniego (IBM, 9 miesiecy) pracodawcy, co wydawalo sie im bardzo podejzliwe ;-) No i nie wspomne, ze wtedy nie wiedzialem praktycznie co to WIG20 nawet (zielony jesli chodzi o rynki kapitalowe).
Ale nie zaluje. Od tamtego czasu staram sie profilowac wlasna kariere IT wlasnie w kierunku rynkow finansowych. Oby tylko jeszcze dziewczyna chciala ze mna do tego Ladka Zdroj wybyc pewnego dnia ;-)
Generalnie, zeby w ogole zostac zaproszonym do GS na rozmowe, to przez 2 tygodnie wozilem sie z nimi przez telefon (rozmowy techniczne + te nieszczesne wowczas dla mnie rynki finansowe) i sprawiaja wrazenie bardzo nieprzystepnych :-) Ot, taki casting na maxa. Ale daje motywacje do dalszej pracy na soba :-)
A jeśli ktoś będzie chciał więcej na ten temat niech sobie w googlu wpisze :
"Goldman Sachs has engineered every major market manipulation since the Great Depression" to bedzie miał szansę poczytać na blogach ciekawe opinie na ten temat.
co do seriozy to spokojnie panowie. Wyglada, ze koles byl it developerem odpowiedzialnym za wdrozenie sytemu i podlaczenie pod rynek i do feedow. Z opisu nie wynka, zeby sie zajmowal tworzeniem systemow tradingowych, tylko ich wdrazaniem, (pierwsze rynkowe dosw), to najnizsza dzialka w swiecie quantow. Zreszta gdyny nyl opdowiedzialny za tworzenie systemow transakcyjnych, to raczej nie wywaliliby go i nie byloby newsa, a gdyby byl to lepszej reklamy nie mogl by miec:)
Mads, nie wiem czy Siergiej pracowal w najnizszej dzialce. Ot, facet ma spore doswiadczenie w warstwie sieciowej i wykorzystywal wlasnie te wiedze. Powiem wiecej -- jesli ktos jest ze tak powiem deweloperem "high-level", to nawet pomimo duzego doswiadczenia, raczej by sie nie bawil w te klocki co Siergiej (np. SNMP czy Erlang). Piszac "high-level", mam na mysli zycie na poziomie takich platform jak Java czy .NET i wszelkiej masci powiazanych z nimi technologii. Wtedy nie myslimy tyle o bebechach sieciowych, co o pisaniu wydajnego algorytmu tradingowego (byc moze wspolbieznego i rozproszonego smigajacego na platfromie Siergieja :D ).
Co do "Ladka Zdroj" -- to taki gryps w moim lokalnym srodowisku IT, zeby ktos z boku od razu nie podejrzewal nas o wyjazd za praca do Londynu :D A tak -- prosze -- kurort uzdrowiskowy :D
Nie jestem specem od IT i nazwy srodowisk, ktore sie pojawiaja w jego zyciorysie niewiele mi mowia, ale wg mnie widzac z poprz dosw i z tego co robil u zlotego czlowieka byl po prostu kolesiem IT. Nie bardzo to mialo wspolnego cos z tradingiem (w sensie projektowania strategii, czy jakijekolwiek analizy). Tak jak mowiles odpowiadal za wydajnosc, czyli przetwarzanie duzych ilosci informacji w krotkim czasie. Rownie dobrze moglby to robic w innej branzy (tzn praca nad wydajnoscia). Wcale bym sie nie zdziwil, gdyby nie mial za duzej wiedzy o projektowaniu systemow transakcyjnych i wiedzy co to jest gielda :).
Nasz sympatyczny Sierioża, był w prawdzie programistą komputerowym ale nie takim znowu szeregowym czy też niższego szczebla. Miał w końcu w GS stanowisko Vice President i pobierał 400 kilo US-ów rocznie.
Alejnikow opracowywał specjalne programy, swoiste wytrychy elektroniczne, wpinane w oprogramowanie tradingowe do rapid/high frequency trading.
Istota HFT polega nie tyle na przetwarzaniu olbrzymich ilości danych ile na składaniu olbrzymich ilości zleceń w dosłownie nanosekundach by zrobić choćby ułamkowy zysk na cenach. Te minimalne jednostkowo zarobki cenowe pomnożone przez gigantyczny wolumen zleceń dają w efekcie ogromne zyski, zgodnie z zasadą ziarnko do ziarnka i zbierze się niezła miarka.
De facto to nic innego tylko elektroniczny scalping na masową skalę.
Jak pisze prasa uważany jest za ” one of the top technology geeks on Wall Street” a jak se rozkodował to złożył rezygnację i przeniósł się do Teza Technologies LLC, która zaproponowała mu aż trzy razy więcej.
Co ciekawsze i dużo ważniejsze to to co powiedział prokurator - cytujemu -
“Bank GS podkreślił możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa, że ktoś kto wie jak używać tego programu może go użyć by manipulować rynkiem w nieuczciwy sposób”.
Oczywiście zaraz podniosły się komentarze, że gdyby ów program nadal był tylko w łapkach GS, to byłby używany wyłącznie w celu manipulowania rynkiem w sposób uczciwy.
I są poważne wątpliwości czy, w ogóle, programy do tego typu rapid tradingu są ”uczciwe” i legalne ?
@GTC Byc moze zle interpretuje wpis z CV Sergieja, ale ja zrozumialem, ze to nie jego "swoiste wytrychy elektroniczne" byly wpinane w oprogramowanie tradingowe, lecz odwrotnie. Innymi slowy on byl leadem projektu w ktorym dewelopowano platforme HFT, na ktorej to odpalane byly algorytmy (procesy) tradingowe. Platforma ta cechuje sie tym, ze dziala w real-time, jest event-driven (eventami sa dane rynkowe) i umozliwia jak najszybsze odpalenie zlecen. Platforma wspiera rowniez kolejkowanie procesow oraz monitoring infrastruktury sieciowej (m.in. szacowanie opoznien). Tak ja rozumiem to z perspektywy goscia z IT.
„Być może źle interpretuję wpis z CV Sergieja, ale ja zrozumiałem, że to nie jego "swoiste wytrychy elektroniczne" były wpinane w oprogramowanie tradingowe, lecz odwrotnie. Innymi słowy on był leadem projektu w którym dewelopowano platformę HFT, na której to odpalane były algorytmy (procesy) tradingowe.”
Być może jest tak jak piszesz, ja nie analizowałem, dokładnie jego CV, bo i tak niewiele by mi to powiedziało, jako że nie jestem biegły w kwestiach IT .
Chyba jednak bardziej jest tak jak napisałem, choć w zasadzie nie jest to aż tak istotne, jako że efekt praktyczny w obu przypadkach jest podobny, jeśli nie taki sam.
Siergiej w poprzedniej robocie, to jest w firmie IDT Corp., pracował nad specjalnym oprogramowaniem tzw STORM ( Strategic Telecom Optimized Routing Machine). IDT na Storma uzyskało zresztą patent.
Aleynikow odszedł w prawdzie mniej więcej po połowie projektu ale miał pracować dalej nad nim w GS a szczególnie na wpięciu takiego „”patentu” w istniejącą u GS platformę tradingową HFT. Istotą rzeczy miał być między innymi fakt, że był on biegłym w rzadkim języku programowania ERLANG, który jest używany w systemach HF.
W patencie zadanie STORMA opisano jako ( podaję w oryginale bo nie jestem w stanie fachowo przetłumaczyć a Tobie zapewne dużo więcej to powie) : -
- provides computer-based call routing and management capabilities that are not constrained by limitations imposed by switch-based routing. - achieve an improved profitability margin for each call, and quicker responses to carrier outages. - overcome the problem of switches being "unaware of each other," changes to routing options are no longer made offline and loaded onto the switches. Rather, the routing function is removed from the switches and placed on a server - it is possible to route incoming calls on paths that are tailored to the individual customers' needs. It is also possible to change routing parameters based on the time of day (e.g., multiple peak and off-peak time periods). Through the present invention routing alterations may hit switches at desired intervals (e.g., instantly or after 15 minutes, etc.), which enables improved network performance.
Dla laików zapewne wystarczy informacja, że to umożliwia jakby przejście z modemu hardwerowego na softewrowy i daje też na boku możliwiość przechwytywania i przesyłania przetworzonych danych.”
System informatyczno-komunikacyjny GS , który jest bezpośrednio podłączony do sieci NYSE, był w stanie wyniuchać i śledzić co się święci, jaki jest potok zleceń giełdowych. To znaczy wiedzieli, z dużym prawdopodobieństwem, jakie są dawane zlecenia i odpowiednio do tego uprzedzać zlecenia innych swoimi zleceniami.
Był to więc elektroniczny front-running, czyli praktyka nielegalna, w którym istotną rolę odgrywało specjalne oprogramowanie i protokoły, których celem było rozkodowanie i śledzenie określonych informacji i danych. Jednym słowem takie elektroniczno-programowe wytrychy.
GS miał możliwość specjalnego dostępu do istoty systemu NYSE, z uwagi na swój status doradcy i uczestnika Working Gruop on Financial Markets ( potocznie zwanej Plounge Protection Team ), utworzonej dekretem prezydenta 20 lat temu, a poza tym był GS również Special Liquidity Provider dla NYSE.
Cwaniaczki z Goldman Sachsa podobno wiedzieli to czego inni nie wiedzieli, bo wiedzieć nie mogli, i zarabiali niewiarygodną wprost kwotę do 100 mln dolarów dziennie na tradingu komputerowym, jako że dzięki tym sztuczkom i specjalnemu algorytmowi był w stanie trafniej przewidywać ruch cen na giełdzie.
W ogóle tzw program trading sięga obecnie 60 % obrotów NYSE a algorytmic trading dotyczy ponad 25 % akcji. Aktualnie Goldman Sachs, nazwijmy to delikatnie, zdominował giełdę , wraz z takimi innymi tuzami jak Rentec ( Renaissance Technologies Medallion) i GETCO (Global Electronic Trading).
Myślę, że te wyjaśnienia rzucaj a trochę światła na tę kwestię, choć podane są w formie zrozumiałej dla laika.
@GTC Faktycznie, z opisu projektu STORM wynika, ze jest to rodzaj wyrafinowanego router'a sieciowego w wersji softwareowej. Z tego dobitnie wynika, ze Siergiej to przede wszystkim spec telekomunikacyjny, a nie algo trading developer. Natomiast co do sniffowania sieci, celem zbierania informacji o zleceniach skladanych przez innych uczestnikow rynku, to juz czysta hakerka. Nie bardzo mi sie chce wierzyc, aby GS faktycznie cos takiego robil. Po pierwsze nawet jesli posiada specjalny status na NYSE, to watpie aby mogl miec dostep do takich informacji -- nawet poprzez wykonywanie takiej hakerki (jesli to w ogole jest wykonalne technicznie w real-time). Po drugie, bardzo wiele mialby do stracenia GS jak i samo NYSE -- kto chcialby byc uczestinikiem takiego rynku, gdzie z gory wszystko jest ukartowane. Nie wspominajac juz, ze jest to bardzo duze przestepstwo. Skad posiadasz informacje, ze GS tak robil, ze zarabial na tych praktykach 100 mln dolarow dziennie etc.? Bo jesli to tak wszystko jest jasne, to czemu nie ma mega afery, tylko mowi sie Madoffie (ktory bylby pikusiem przy tym co piszesz o GS)? Z opisu Siergieja na linked-in nie wynika, aby robili taka hakerke :-) (kto by sie przyznal :D). Wiec moze dysponujesz innym opisem systemu, ktory dewelopowal Siergiej dla GS?
@GTC Co do Erlanga, to faktycznie jest to egzotyka dla wiekszosci programistow. Ale jezyk sam w sobie to nie problem. Dla programisty poznanie kolejnego jezyka programowania to doslownie kwestia tygodni (czasem wrecz tylko godzin), aby moc w nim juz dosc sprawnie operowac. Diabel twki jak zwykle w szczegolach ==> jezyk to (tylko) narzedzie, ktore mozna wykorzystac w ten czy inny sposob.
Natomiast to co napisales o GS to dla mnie brzmi jak teoria spiskowa :-)
· re: Serge Aleynikov
[JL]
2009-07-17 11:35
@GTC Co do Erlanga, to faktycznie jest to egzotyka dla wiekszosci programistow. Ale jezyk sam w sobie to nie problem. Dla programisty poznanie kolejnego jezyka programowania to doslownie kwestia tygodni (czasem wrecz tylko godzin), aby moc w nim juz dosc sprawnie operowac. Diabel twki jak zwykle w szczegolach ==> jezyk to (tylko) narzedzie, ktore mozna wykorzystac w ten czy inny sposob.
Natomiast to co napisales o GS to dla mnie brzmi jak teoria spiskowa :-)
Raczej mało zdajemy sobie sprawę ( choć ostatnio chyba jakby częściej ), że rynki na całym świecie są oplecione pajęczynami ludzi związanych ze służbami. Goldman dopóki przeprowadza swoje gry na giełdach zagranicznych jest zapewne nie do ruszenia. U siebie też zresztą dyma głównie bogatych zagranicznych.
GTC to nick, którego najbardziej lubię tu czytać. Podziwiam jego wiedzę, chciałbym mieć choć jej ułamek... :) Ale osobiście wątpię, aby nawet on był wstanie podać jakikolwiek choćby mikrodowodzik na tego typu proceder. To jest ten rodzaj wiedzy, który przychodzi z dość specyficznym doświadczeniem.
Dlatego kwestią kilku najbliższych lat będzie powstanie giełdy, w której rozliczenia będą całkowicie automatyczne i anonimowe w real timie. Kontrola najwcześniej po 3 dniach. System pod ciąglą kontrolą Rosjan, Azjatów , Europejczyków i Amerykanów. Tak, aby każdy miał pewność, że ani oni, ani nikt inny nie zna aktualnych pozycji.
Pisałem prawie dwa lata temu o tym po raz pierwszy i o tym, że tego typu przedsiewzięcie musi być zainicjowane przez ludzi z jakiegoś małego kraju. Przecież jego sukces wymaga akceptacji największych, ale oni sami nie mogą go tworzyć. Polska mogła by w tej układance zaistnieć wręcz doskonale. Natomiast oczywiście tego typu projekt jest w konfrontacji do obecnej pozycji Amerykanów i pewnie jeszcze dużo wody w rzecze musi upłynąć, aby jego potencjał został dostrzeżony. Ale moim skromnym zdaniem to wyłącznie kwestia czasu i tylko od nas zależy, czy tego typu szansę wykorzystamy.
No dobrze. Miałem się już nie otwierać. Z drugiej strony to właśnie w otwartości tkwi prawdziwa siła. Gdy się otwierasz łatwo można Ci dokopać. Gdy piszesz rzeczy kontrowersyjne, łatwo jest Cię ośmieszyć. Ewoluujesz.
Jeśli zauważasz, że zainteresowanie Tobą wygasa w momencie, gdy się przedstawisz - przestajesz się przedstawiać... :) Od pewnego czasu tak właśnie działam. Jak dokładnie - tego Wam nie napiszę. Ale abyście zrozumieli, że gnojenie mojego nazwiska nic nie da, podam przykład:
Klient potrzebuje umowę. Umowa musi być wiarygodna. Zatrudniasz więc dyrektora. Firmę nazywasz od jego nazwiska. Podbijasz umowę pieczątką dyrektorską. Choć firma jest cywilna, klient jest przekonany, że to firma właściciela, który nazwał się dyrektorem. Ty zniknąłeś... :)
Cwaniactwo?
To, co kilku niezbyt życzliwych ludzi mi zrobiło można porównać z wyrokiem śmierci zawodowej. Stworzyłem KPconsulting na bazie kilku tysięcy procent zysku zrobionych w kilkuset transakcjach. Trudno nazwać to przypadkiem. W grudniu 2006 roku miałem na portfelach swoich klientów prawie sto procent zysku ( tylko za ten jeden miesiąc ) I wtedy zacząłem dostawać po dupie. Jak w takich okolicznościach zachowywali się inni? Porównajcie. WGI, Netforex. A o aferze z KPconsulting coś słyszeliście?
Nie mogliście usłyszeć, bo żadnej afery nigdy nie było. Już po kilku tygodniach dostawania po dupie, gdy zrozumiałem, że nie jest to przypadek przerwałem grę na portfelach klientów. Wlazłem do norki i teraz tylko co jakiś czas główkę wychylam. Coraz bardziej dojrzewam i coraz mocniej widzę, że wszedłem na drogę na której nikt i nic pokonać mnie nie zdoła.
Pojęcia nawet nie macie, ile mnie to kosztowało. Jakie obszary w sobie odkrywałem. I jak duże wkurwienie czasem mnie dopada. Niestety i na tym forum mógłbym obiekty do wyrównania rachunków znaleźć...
Drogi są dwie.
Albo wszystko co robiłem zaowocuje pozytywnie. Emocje opadną i będzie można sobie powiedzieć, że owszem - było trudno, ale przecież nikt łatwizny nie obiecywał... :) No i nie każdy może porwać sie i zrealizować takie plany. Musiało być trudno. W końcu jednak jeśli udało Ci się przekonać do współpracy nawet niegdysiejszych wrogów? Jeśli nawet oni zaczęli Cię szanować? Czegoż można chcieć więcej ? Czyż to nie jedna z lepszych definicji sukcesu?
Może też być inaczej. Otwarcie lub nie, ponownie znajdę się w centrum reakcji negatywnych. Nadal gdy tylko wpiszę się w google zacznie mi się robić niedobrze. Wtedy może się okazać, że to była moja ostatnia próba dążąca do wspólnego budowania. No i wtedy zapewne wszystko zakończy się inaczej.
Fajne motto sobie wymyśliłem: Graj fair z tymi, którzy grają fair. ŻADNYCH reguł wobec sk-pip-synów. Po prostu wygraj. :)
I tym sympatycznym akcentem kończę.
Acha. Po co ja to wszystko napisałem? ( i tu piszący z zafrasowaniem podrapał się po główce...) No tak. Jeśli to napisałem, to zapewne po to, aby budować. Aby budować, muszę otoczyć się ludźmi mądrzejszymi ode mnie. Takimi, którzy będą chcieli odpowiadać mi na pytania. To muszą być ludzie tacy jak na przykład GTC ( sorki GTC, jeśli Cię taką propozycją uraziłem ) Ale jeśli poczułeś się urażony to najlepiej oddaje perspektywę. Otóż aby tacy ludzie jak GTC chcieli w ogóle ze mną rozmawiać, muszę mieć autorytet. Nie zdobędę go bez dużej kasy. Tym różnię się od GTC. Tacy ludzie jak On, kasy do zdobycia autorytetu nie potrzebują. Ja tak. Dlatego, że moje talenty są innego rodzaju.
Potraficie wysilić wyobraźnię i dojrzeć realizację Projektu Giełdy? W realiach. Nawet dziś zapewne nie. Mój talent polega na tym, że jeśli zdobędę kapitał i otoczę się właściwymi ludźmi, to ten i wiele innych projektów zrealizuję. Tak po prostu, jakby była to bułka z masłem.
Dlatego GTC i inni, którzy mieli by ochotę przekonać się, jaka jest realnie moja wartość. Na początek zostańcie moimi klientami. Inwestujemy na kontraktach terminowych. Gra jest w stu procentach legalna. Tak jak ja to robię. W ten sposób poznamy się i za kilka miesięcy zrobimy pierwszy większy kroczek.
Pozdrawiam i do usłyszenia. Krzysztof Perz tel. 032 2547 656 , 0791 472474 Cześć.
Panowie, a powiecie mi skad macie takie super informacje o zarabianiu przez GS $100M dziennie? Przeciez to miliard dolkow miesiecznie i to czysta hakerka, a nie jakims tam algo tradingiem z tego co piszecie. I na prawde nikt by o to nie robil dymu, wiedzac o tym??? Nie wierze.
Postaram się odpowiedzieć Ci hurtem, oczywiście na tyle ile potrafię i mogę, bo w takich przypadkach raczej trudno o twarde dowody. Poza tym cóż ja, uczciwa mała myszka na dalekich peryferiach wielkiego biznesu, mam szansę wiedzieć o lewych geszeftach, a poza tym jestem laikiem w dziedzinie IT.
Wprawdzie nie za bardzo chce mi się pisać ( ale dziś leje więc nie muszę kosić trawy to i wolna chwilę mam ) bo takie przypadki wymagają pewnej weryfikacji, łatwo jest bowiem podejrzewać a trudno przedstawić przekonywujące dowody.
Ponieważ jednak jak widzę jesteś młodym ufnym człowiekiem, dopiero wchodzącym w życie zawodowe, więc powinieneś mieć oczy szeroko otwarte i zawsze pamiętać o powiedzeniu – Jeśli fakty nie zgadzają się z wersja oficjalną to tym gorzej dla faktów.
Piszę to też bo zbyt wielu młodych adeptów i pasjonatów rynku ulega złudnej fascynacji rzekomą sprawnością inwestycjami rożnych Madoffów, Simmonssów, GS-ów i im podobnych. Gdyby tylko wiedzieli jak prozaiczna bywają bare facts, które czasem i z czasem wychodzą na jaw.
Ale do rzeczy, bo chyba trochę się postarałem.
Tak wiele faktów wskazuje na to, że GS robi takie data sniffing, monitoruje kolejkowanie zleceń i praktykuje front- running, że aż trudno w to nie uwierzyć. Jest to zresztą tajemnicą Poliszynela dla uczestników amerykańskiego rynku.
Zresztą nie oni jedni, bo na potęgę ćwiczą to również inni, między innymi Rentec, często naruszając przy tym przepisy o krótkiej sprzedaży, bo przy takiej skali rapid trading nigdy nie mieli by ani technicznych ani fizycznych możliwości zabezpieczenia pokrycia – tzw uprzedniej lokalizacji właściwych akcji .
Z GS to trochę inna bajka, bo to wielki bank inwestycyjny i firma zapewniająca płynność NYSE , w związku z czym na bieżąco trzymają tak dużo akcji w swoim ”pudełku”, że przy nieustannym zerowaniu pozycji zawsze mogą coś podłożyć na pokrycie.
Mimo zrozumiałej sekretności takich praktyk, jak też szczegółowych informacji odnośnie stosowanych algorytmów tradingowych, z czasem coś niecoś wypływa jednak na powierzchnię. Tak jak było, na przykład, w przypadku dwóch rosyjskich matematyków pracujących dla Renaissance Technology, którzy odmówili pracy nad algorytmami łamiącymi prawo o obrocie papierami wartościowymi.
Pozwani przez RT złożyli obszerne zeznania w prokuraturze dokładnie opisując co im kazano robić. No i co, ano nic bo prokuratorzy ani SEC jakoś nie kwapili się ciągnąć ten wątek a RT szybko wycofała zarzuty.
Teraz znów jest case z Alejnikowem i dzieje się podobnie co daje wiele do myślenia.
Mówi się również, że podobno zdarzają się sytuacje w których parę firm potrafi nawet w jakiś spowolnić o ułamki sekund pracę/zdolność przesyłową niektórych serwerów giełdowych ( nie wiem jak to robią, przeciążają czy jak) i maja wtedy pewną przewagę nad innymi.
Zresztą, ci nowi geniusze giełdy imają się różnych chwytów by zdobyć choćby minimalną przewagę nad konkurencją. Jako ciekawostkę podam, że niektóre firmy mają bezpośrednie podłączenia mikrofonowe z parkietami giełd w USA i ich komputery słuchają przebiegu sesji a specjalne software do rozpoznawania głosów, wyciąga wnioski na podstawie natężenia głosów, ich emocji czy też wypowiadanych liczb i cyfr.
W tej easy money game wszystkie chwyty są dozwolone ale niestety coraz bardziej przypomina ona grę znaczącymi kartami lub typu orzeł ja wygrywam reszka ty przegrywasz.
Faktycznie mówi się afera Madoffa to może być mały pikuś przy tej z GS. Madoffa wręcz porównuje się go do małego złodziejaszka, problem tylko w tym czy ktoś odważy się pociągnąć tę sprawę. Ciekawe jestem czy znajdzie się choć jeden sprawiedliwy albo na tyle mocny konkurent, że spróbuje przy okazji wyeliminować GS z gry.
Nota bene w sprawie Madoffa też od lat były przypuszczenia, przecieki a nawet oficjalne doniesienia do SEC o jego lewiznach i przestępstwach księgowych. Niby go badali i nie wykryli nic zdrożnego. Ale co tam porównywać malutkiego krętacz Berniego do giganta GS, który poumieszczał swoich ludzi w różnych urzędach i agendach rządowych, z Sekretarzem Skarbu na czele.
Mało wiadomo nad jakimi systemami pracował S.A., w GS, a dla mnie to i tak czarna magia, ale jako ciekawostkę, która może zainteresować osoby z IT podaję dwa linki do opisu programów nad którymi kiedyś pracował, może coś Ci to powie na co się ukierunkowywał.
Mówi się że Siergiej nie pracował bezpośrednio nad algorytmem tradingowym GS bo ich system nieźle hula od 2002 roku. Mam tu na myśli GSET (Goldman Sachs Electronic Trading) używający tzw smart ruterów Sigma X do których dostęp jest przez ich platformę tradingową REDIPlus albo przez FIX.
Tu masz link do oficjalnego skróconego opisu Sigmy - http://www.stocktrading.com/sigmax.pdf
Nie bardzo wierzysz w podane przeze mnie kwotę dziennego zarobku GS w wysokości 100 mln.
Ja też początkowo nie mogłem uwierzyć i przypuszczałem że to pomyłka i winno być 10 mln dol. Kiedy jednak z czystej ciekawości poniuchałem i pokonsultowałem się trochę to okazało się, że są to dane jak najbardziej prawdopodobne.
Problem w tym, że laicy nie doceniają zarówno obecnej skali algorytmic trading jak też przepotężnych możliwości współczesnych komputerów i wyrafinowania odpowiedniego software.
Zróbmy więc sobie zgrubny rachunek.
Szacuje się, że program trading generuje ok 20 mld zysków rocznie a udział GS wynosi w nim ok. 50 % obrotów NYSE , zaś NYSE pokrywa ok. 30 % całości obrotu PT.
Jeśli uwzględni się, że skuteczność tradingowa GS wynosi tu aż 87,5 % to otrzymujemy kwotę profitów GS na poziomie 2,6 miliardów dolarów rocznie czyli średni 100 mln dol na tak zwany dzień rynkowy.
Te nieprawdopodobne wręcz 87,5 % trafności to informacja wiarygodna podana przez International Forecaster i wyliczona w oparciu o oficjalne dane. Takiej skuteczności w tradingu nie powstydziłby się chyba nawet nasz Dawca Prowizji.
Żeby zilustrować niesamowitą, kosmiczną wręcz, skalę operacji GS w algorytmie/program trading podam jeszcze dwie figury : w kwietniu 2008 r. Sigma X przerobiła 162 miliony samych tylko zleceń zewnętrznych a w kwietniu 2009 roku Sigma X przepuszczała ponad 312 milionów transakcji akcji amerykańskich dziennie, a są przecież jeszcze Sigmy na Europę i Daleki Wschód.
Może to co sie mówi i co ja opisuje to teoria spiskowa ale chyba nie na darmo mówi się, że GS, JPM i są więksi niż USA i chyba nie bez kozery zwani są nietykalnymi.
Żeby nie być gołosłownym podam pare istotnych faktów, które nieźle uprawdopodobniają tę teorię.
Działo się to parę dni przed i po aresztowana Siergieja Alejnikowa i wybuchem paniki w Goldman Sachs.
1. Od poczatku 2009 r. Goldman Sachs praktycznie zdominował obrót akcjami na NYSE poprzez swój komputerowy program trading ( mówi się wręcz o cornerze). Jego udział w tym procederze sięga 50 %.
Było to możliwe miedzy innymi dzięki temu, że GS miał szczęście zrobić z władzami federalnymi uczestniczący deal odnośnie nowego programu tzw SLP ( The Supplemental Liquidity Provider), który został wdrożony w końcu listopada 2008 r.
Miało on teoretycznie zapewniać dodatkową płynność dla 500 rożnych papierów na każdego uczestnika systemu SLP. Faktycznie jednak to tylko Goldie był jedynym aktywnym uczestnikiem programu, który dosłownie zmonopolizował.
Być może to GS był jedynym, który chciał pomóc rynkowi w zapewnieniu właściwej płynności? Altruizm, chyba nie ??
2. Być może sprawa Alkeynikowa pomoże też wytłumaczy dlaczego NYSE zmieniła nagle metodologię raportowania transakcji program trading w cotygodniowych tzw Program Trading Updates.
Zasadą było że każda transakcja powyżej 1 miliona dol winna być zgłoszona NYSE, która ją z kolei upubliczniała. Liderem tabeli był zawsze GS i jego działania były dośyć porzejrzyste. Nowo wprowadzone zasady praktycznie uniemożliwiają śledzenia co , kto i ile robi w PT.
Szczególnie zaczęto utajniać operacje GS, który jest przecież największym macherem w tym zakresie a tu nagle zniknął z wykazów ( N/A).
Cały przebieg tego to zresztą istna komedia pomyłek, raczej trudna do wytłumaczenia w przypadku takich instytucji jak GS czy NYSE. A było to mniej więcej tak.
Ponieważ GS stał się nagle N/A więc obserwatorzy rynku pytają NYSE czyżby GS zaprzestał operacji PT. Wysocy oficjele NYSE odpowiadają, że to ich wina a GS prawidłowo i na czas podał odpowiednie dane. Powody podawane przez NYSE to najpierw błąd ludzki potem jakieś problemy techniczna.
W końcu dane o transakcjach PT GS pojawiają się na BIG Board i niby wszystko jest ok., no może poza faktem niespodziewanego wydłużenia sesji giełdowej o 15 minut.
Ale to nie koniec bo po paru dniach GS oficjalnie informuje – że dane te nie odpowiadają prawdzie. Dobre, prawda.
3. Dziwnie wyglądała też sprawa z samym zatrzymaniem S.A. Wice-prokurator Joseph Facciponti domagał się by nie wypuszczano Alejnikowa za kaucją, co może mieć miejsce w przypadku morderstwa a nie kradzieży oprogramowania.
Poza tym prokuratura działała tu z błyskawiczną szybkością i sprawnością, co jest nietypowe w tego typu poszlakowych sprawach. takie jej postępowanie doprowadziło do postawienie pewnych niewygodnych pytań przez opinie publiczną i poważne media –patrz bardzo ciekawy link poniżej –
4. Początkowo prokurator Facciponti mówił o możliwości nielegalnej manipulacji rynkiem i potencjalnie ogromnych stratach dla GS w związku z wyciekiem kodów.
Natomiast parę dni później Goldman Sach's Chief Financial Officer David Viniar oświadczył, że nic wielkiego się nie stało i nie ma praktycznie żadnego zagrożenia dla ich interesów. Skąd taka nagła zmiana stanowiska firmy ?
“We still have all of the code. It is not like the code had been lost to Goldman Sachs. And even if it had been, it is a small piece of our business.”
5. A co działo się w tym czasie na rynkach, których Goldman Sachs jest aktywnym i liczącym się uczestnikiem.
Ano działy się niezłe cuda i to wokoło 4 lipca, kiedy zazwyczaj w USA rynki są spokojne bo wszyscy maja święto niepodległości w głowie.
Ropa spadła aż 10,5 % z $71.06 to 64.05 za baryłkę, spodziewano się powszechnie spadku kursu dolara a on sobie wzrósł więc wielu ekonomistów zaczęło napomykać o manipulacji, na rynku akcji też wystąpiło małe zamieszanie.
Mnożymy więc znaki zapytania.
6. W normalnych warunkach trudno uwierzyć w te 87,5 % akuratności tradingowej GS bo w dłuższym dystansie przeczy to zarówno prawom statystyki oraz zdrowej logice, każdego kto ma jakie takie pojęcie o zasadach działania rynku i tradingu.
Chyba jednak coś jest na rzeczy z tym sniffingiem.
Myślę że to wystarczy na dziś ? A to przecież zaledwie przysłowiowy wierzchołek góry lodowej.
Przepraszam, że tekst jest trochę nieobrobiony i chaotyczny ale już nie miałem ani czasu ani siły na jego uzdatnianie.
Trudno o lepszy dowód, niż tekst powyżej na postępującą świadomość wszystkich uczestników rynków, iż coś w rodzaju "Projektu Giełdy" niebawem stanie się powszechnie oczekiwane.
Dziś wszyscy nieamerykańscy zawodnicy mają świadomość, że na dzisiejszym rynku są zwierzyną łowną.
Parafrazując stare powiedzenie: Musi znaleźć się wariat, który nie wie, iż czegoś takiego zrobić się nie da i to zrobi...
Już dziś, a tym bardziej za dwa, trzy lata jeśli Projekt Giełdy zostanie przedstawiony rynkom jako alternatywa dla obecnych struktur, od razu znajdzie uznanie u wszystkich. Z amerykanami ( no bo jakie będą mieli inne wyjście ) włącznie.
Jesli zagladaja tu jacys dziennikarze z naszych mediów finansowych niech zadadzą sobie pytanie, czemu takich rzeczy nie może przeczytać polski czytelnik. Nawet jesli część to wyłącznie domysły. Zamiast w kołko po sobie przepisywać .
Swoja droga gdzies tam czytalem info o tych pomylkach w raportowoaniu NYSE i w pewnym momencie juz sie zgubiłem, o co własciwie chodziło.
Ale faktem jest, ze wycofywanie sie z obowiazujacych zasad i standardów to bardzo silne swiatlo ostrzegawcze, ze coś nie halo
W tym pośpiechu wyciąłem cholerka fragment tekstu. Niniejszym uzupełniam, bo troche wypaczyłoby treść.
"Jeśli uwzględni się, że skuteczność tradingowa GS wynosi tu aż 87,5 % to otrzymujemy kwotę profitów GS na poziomie 2,6 miliardów dolarów rocznie czyli średni 10 mln dol na tak zwany dzień rynkowy." ( 10 mln a nie 100 ml dol oczywiście ).
............... dalej tak było -
" Niby troszkę brakuje ale to przecież tylko obliczenie dla samej NYSE, a gdzie inne giełdy akcji amerykańskie, europejskie, azjatyckie i lokalne, gdzie GS jest również obecny.
Dodajmy do tego wielkie operacje program trading na światowych giełdach towarowych, gdzie GS jest wielkim graczem, na rynkach OTC, Forexach , operacje w opcjach itd, a wtedy niewiarygodne 100 mln dziennie staje się coraz bardziej prawdziwe.
Ale wciąż w tyle głowy jakoś nie chce przestać dźwięczeć slogan " Cudów nie ma wszystko ściema". ................
miliony i miliony, wy tylko o pieniadzach, a ktos powiedzial kiedys, ze biznes tworzony dla kasy nie przetrwa, przezyje jedynie taki, ktory dostarcza uslug/dobr itp..
Czego tu chciec od GS?
W GS przyjeli bardzo rozsadną zasadę, ze najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie...
A wy naiwnie liczycie prawdopodobieństwa (zaprojektowane dla oceny zdarzeń losowych, w warunkach powtarzalnosci eksperymentów) . Nie ma chyba tutaj nic losowego oprocz celowych manipulacji, szumu od drobnicy, pomylek i metod rozbijania duzych zleceń na drobiazgi, a powtarzalnosc pojawia sie dopiero z chwila naplywu nowej krwi na rynek gdy emocje po bessach , bubbles mijaja...
@GTC Dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz. Niemniej jednak, ja wciaz bede sie czepial kwoty $100 milionow dziennie ==> z tego wychodzi ponad 20 miliardow rocznie, a GS chocby w 2008 roku wygenerowal 2.3 miliarda zyskow przy przychodach 53 miliardy. Tak wiec nawet gdyby to bylo "tylko" 10 milionow dziennie, a nie 100, to wciaz mialbym spore watpliwosci, aby w to uwierzyc.
Co do sniffowania sieci -- jesli tak by bylo, to oznacza, ze wszelkie systemy mechaniczne mozna wlozyc miedzy bajki, a zatrudniac nalezy juz tylko hakerow komputerowych... Prawo zupelnie nie istnieje, sam GS to najwiekszy oszust swiata...
May 6 (Bloomberg) -- Goldman Sachs Group Inc. reaped more than $100 million in trading revenue on a record 34 separate days during the first three months of 2009, up from the previous peak of 28 in last year’s first quarter.
For December, there were 10 trading paydays bigger than $100 million, the New York-based firm said today in a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission. The first- quarter number was almost double the total for all of 2005.
Goldman Sachs, which took $10 billion from the U.S. Treasury’s bank-rescue program in October, reported a record $6.56 billion in revenue from trading fixed-income, currencies and commodities in the first quarter. David Viniar, the company’s chief financial officer, said on April 14 that the trading success was due to “favorable competitive dynamics,” wider margins and higher volatility.
“It was a good trading quarter,” said Brad Hintz, an analyst at Sanford C. Bernstein & Co. who rates Goldman Sachs “market perform.” “Their revenue return on trading assets was very, very high because bid-offer spreads were very high.”
Goldman Sachs lost money on eight trading days in the first quarter and six in December, the filing showed. The December period included a single day in which the firm lost $859 million, reflecting an $850 million writedown of bridge and bank loans related to LyondellBasell Industries AF SCA, which filed for bankruptcy protection on April 24.
Previous Years
The firm had 90 days in which traders made more than $100 million in fiscal 2008, compared with 88 in 2007. In fiscal 2006, the figure was 49 days, up from 18 in 2005 and 14 in 2004.
Goldman Sachs’s trading results reflected the firm’s willingness to take on more risk during the period. Value-at- risk, an estimate of how much the firm could lose in any given day, surged to an average of $240 million in the first quarter from $157 million in the first quarter of 2008. Most of the increase came from bets on interest rates, the company said.
“The increase in interest rates was primarily due to higher levels of exposure and volatility, and wider credit spreads,” Goldman Sachs said in the filing.
The bank’s trading revenue per dollar of value-at-risk was “not unreasonable,” said Bernstein’s Hintz.
“It only brought it back to the mean that they had historically run at,” he said. “The risks they were taking didn’t imply they were doing a Hail Mary pass,” Hintz said, referring to a high-risk play made late in a football game.
Net Interest Income
Trading and principal investments accounted for 61 percent of the bank’s revenue in the first quarter of 2009, up from 59 percent in the first quarter of 2008. Net interest income, the difference between the interest the firm pays and what it charges, doubled from the first quarter of 2008 as the company’s interest expense dropped 76 percent, the filing showed.
Banks such as Goldman Sachs are benefiting from lower borrowing costs after the Federal Deposit Insurance Corp. in October started guaranteeing bank debt issues that mature within three years. Goldman Sachs has issued about $22 billion of debt that’s guaranteed by the FDIC, according to data compiled by Bloomberg.
Today’s filing showed the weighted average interest rate paid by Goldman Sachs on its unsecured short-term borrowings dropped to 2.14 percent in March from 3.37 percent in November.
Trochę zirytowała mnie to kwestionowanie 100 mln dol, może dlatego że zaraz idę do dentysty więc trochę nie jestem sobą.
Masz jednak prawo wątpić, tym bardziej że wielkości te wprost nie mieszczą się w głowie, co więcej ja też początkowo miałem wątpliwości, jednak dane o dziennym zysku GS z tradingu na poziomie 100 mln dol pochodzą jednak z tak wiarygodnego źródła, że aż nie chce mi się szukać właściwego linku.
To nie tyle jest kolego kwestia wiary ile bardziej wyobraźni. Problem jednak w tym, że twoje racjonalno- technokratyczne rozumowanie , co nieco, zwodzi Cię na manowce, bo się wyraźnie nie zgadzają cyferki.
Jeśli jednak zaczniesz rozważać problem w kategoriach ekonomiczno-księgowych to zobaczysz zagadnienie w innym świetle, i niewiarygodne stanie się wiarygodne.
To że GS w krytycznym 2008 r. wygenerował ”tylko” 2,3 mld zysków przy przychodach 53 mld to obraz wynikowy sumarycznego ujęcia przychodów i kosztów całej działalności gospodarczej firmy oraz przyjętych przez nią zasad księgowania operacji.
Jeśli natomiast mówimy potocznie o proficie czy też zyskach na tradingu to mamy na myśli dochód ( odcinkowy ”zysk brutto”) na operacjach tradingowych ( tyle ile zarobiono na kupił/sprzedał na tych stanowiskach, traktowanych zazwyczaj jako profit center) nie pomniejszony o koszty ogólne całej firmy przypisane do danego stanowiska/działu.
A dochód ( czyli przychody minus koszty) to nie zysk i do tego bilansowy ( czyli zysk netto po opodatkowaniu ). Wynik bilansowy to wynik ogólny, dotyczący wszystkich komórek organizacyjnych w firmie i wszystkich jej operacji ( zyskownych i nieudanych).
Trzeba pamiętać, że w tak dużej firmie jedne działy i stanowiska generują zyski a inne generują tylko koszty. Również w ramach samego tradingu na jednych operacjach się zarabia a na innych traci, nawet poszczególni traderzy w tej samej grupie (np. forex) miewają odmienne wyniki.
Poza tym rok 2008 r. był, jak zapewne wiesz, rokiem szczególnym w którym firmy finansowe poniosły ogromne straty na niektórych operacjach i w niektórych branżach, tak więc nie jest on zbyt reprezentatywny dla poglądowej oceny efektywności działania firmy.
Do tego dochodzić może jeszcze sposób ujmowania obrotu transakcyjnego w księgach, np. ze względów podatkowych.
Zauważ, że wyliczone 2,6 mld profitu dotyczył tylko program trading GS jedynie na akcjach amerykańskich i to tylko na NYSE, na która przypada ok. 30 % obrotu.
Na pozostałych rynkach akcji w USA GS jest oczywiście również obecny jako czołowy gracz. Nie mam pod ręką dokładnych danych na temat zaangażowania GS na innych giełdach amerykańskich, ale przyjmując, że jest to tylko 33 % otrzymujemy dodatkowo dochód ( stanowiskowy ”zysk brutto”) na poziomie 4,6 mld ( pozostałe 70 % to 14 mld dolarów pomnożone przez 0,33)
Tak więc razem mamy już ponad 7,2 mld dolarów rocznie czyli 30 mln dziennie.
Czytając info o 100 ml dol dziennego profitu z tradingu musisz mieć na uwadze również fakt, ze nie codziennie osiąga się taki wynik, bo do tego potrzebna jest odpowiednia płynność rynku w danym momencie ( przecież nie będą handlować sami ze sobą).
Na algorytmicu programowym jednostkowo zarabia się przecież ułamki potęgowane gigantyczną skalą operacji. Ale jak są dobre dni to kieszeni nie starczy.
Podana kwota miała przede wszystkim dawać wyobrażenie o skali obrotu program trading GS-u oraz zysków jakie on przynosi, co zresztą mój znajomy, który niejedno widział w biznesie, określił trochę dosadnie ale bardzo trafnie ”o k...a, łeb pojęcia nie ma”. Faktycznie to się z trudem mieści w normalnej głowie.
Co do sniffowania sieci i systemów mechanicznych niestety wiele w tym prawdy co powiedziałeś.
Jeśli zaś idzie o to czy GS to największy oszust świata, to chyba trochę zbyt mocne określenie, może raczej powinniśmy powiedzieć lider kombinatorów. Inni wielcy również działają podobnie. Chociaż każdy ma prawo do własnych sądów ( ale brzmi to dwuznacznie, nieprawdaż).
Problem w tym, że jeśli w danej grze sędzia ( organy nadzoru) jest kalosz to gra może być nieczysta, bo przecież każdy z graczy chce wyjść na swoje. A pani Temida też jest ślepawa co nieco, jeśli pozwala na ustalenie takich reguł gry.
Zresztą w tym biznesie zawsze tak było tylko obecnie są dużo większe możliwości i bardziej wyrafinowane metody stąd i skala nieporównanie większa.
Pozdrawiam i powtarzam – m(n)iej oczy szeroko otwarte.
PS
No i spójrz sobie na wklejkę podaną prze gzalewski –ego ( dzięki za wsparcie).
I tak oto słowo, jeszcze bardziej, stało się ciałem, Ty niewierny Tomaszu.
Ja wierze w te 100mln $- choc nalezy pamietac ze pewnie to niecodziennie (chyba bylo info ze "do 100mln $" a to nie to samo co codziennie). A z drugiej strony to co za problem poukrywac gdzies takie zyski z nielegalnego sposobu tradingu dla GS w roznych sztuczkach ksiegowych jesli taki Madoff potrafil SEC robic w bambuko tak dlugo.
@GTC Dziekuje bardzo za te wszystkie informacje. Coz -- nie to, zebym wierzyl w krysztalowa uczciwosc w swiatku finansowym, ale zeby az tak daleko posunieta byla szulernia, to nie myslalem (szczerze, to nadal mam nadzieje, ze te przypuszczenia sa jednak przesadzone, chocby w pewnym stopniu :) ).
Co do mocy obliczeniowej komputerow, to juz raz kiedys wlasnie wskazywalem chyba na bossa.pl, ze m.in. GS wykorzystuje tzw. grid computing, czyli takie superkomputery w rozproszonej architekturze. To wskazuje na ich duzy apetyt na moc obliczeniowa. Bardzo duzy apetyt, bo to czesto sa rozwiazania z grona najszybszych na swiecie. Niektore rozwiazania maja szybkosc liczona w kilku PFLOPS (1 peta FLOP to 10^15 operacji zmiennoprzecinkowych na sekunde), co jest odpowiednikiem nawet kilkunastu tysiecy wspolczesnych komputerow "biurkowych".
Zerknalem rowniez na kody zrodlowe Siergieja, ktore podeslales w linku. One niestety nie pokazuja nic nadzwyczajnego -- ot pewne usprawnienia dla programistow jezyka Perl. Mimo wszystko dzieki :-)
Warto dodać, że w tym roku GS miał już 71% dni rynkowych w II kwartale br, w których przekroczyli 100 mln usd przychodu z tradingu i aż 89 % dni rynkowych , w których skosili ponad 50 mln baksów dziennie.
Niezły udój i systematyczność powtarzalności wyników, w czasie niejakiej recesji. Maładcy !!!
Zgodnie z dodatkowymi informacjami Bloomberga , już w 2004 r. pękły im pierwsze paczki ( 14 x 100 mln usd) dziennie i liczba takich dni sukcesywnie rosła w kolejnych latach do 88 dni w 2007 r oraz 90 dni w 2008 r. – vide poniższy link
Zauważmy również, że od ubiegłego roku GS ma pełen status instytucji bankowej, co wiąże się z określonymi korzyściami..
To chyba najlepsza ilustracja powiedzenia, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, a to przecież wielkie żarcie, więc i apetyt proporcjonalnie gargantuiczny.
